A 股 · 港股 · 美股 —— 自托管、零运维的「选股 + 监控 + 回测」量化工作台
本仓库是一个衍生作品（fork），基于 shy3130/tickflow-stock-panel 二次开发，原项目以 MIT 协议开源。
上游项目是纯 A 股工作台；本 fork 的核心贡献是将其扩展为 A 股 / 港股 / 美股多市场工作台。
本仓库完整保留了上游的 Git 提交历史与原始版权声明。上游作者的贡献远大于本 fork 的增量部分，如果你觉得这个项目有用，请优先去给 上游仓库 点个 Star。
详细的衍生关系与修改清单见 NOTICE。
以下声明沿用自上游项目，本 fork 原样尊重：
本项目个人开源，数据源插件化，可任意接入第三方数据源。仅供学习研究使用，严禁商业用途。
⚠️ 小白请绕路，本开源项目谨作为本地量化提供解决思路 Demo，不作为投资软件或看盘软件。明确不做：不对标同花顺 / 通达信，不内置「AI 荐股 / 涨停预测」。
上游项目的所有分析能力都是围绕 A 股设计的（涨停板、连板、封单、同花顺概念）。本 fork 引入了一层市场抽象，让看板、指数、选股、回测、复盘等模块都能在港股和美股上工作，并针对两地市场「没有涨跌停」这一根本差异重新设计了对应的分析语义。
侧边栏新增 A股 | 港股 | 美股 三段式切换器，选择通过 React Context 全局共享并持久化到 localStorage，刷新后保持。切换后看板、指数、市场环境、AI 复盘、强度梯队等页面自动联动取数。
frontend/src/lib/market.tsx（新增MarketProvider/useMarket()）、components/Layout.tsx
新增 backend/app/markets.py，把各市场的交易规则收敛为一处可查询的元数据：
| 能力 | 说明 | 现状 |
|---|---|---|
market_of(symbol) |
按后缀解析市场（.SH/.SZ/.BJ→cn、.HK→hk、.US→us） |
✅ 已接入 |
get_market / ALL_MARKETS |
取市场元数据、遍历全部市场 | ✅ 已接入 |
stamp_tax_for / stamp_tax_double_sided |
印花税率与是否双边收取 | ✅ 已接入回测费率 |
normalize_symbol |
代码归一化（hk00700→00700.HK、AAPL→AAPL.US、920344→920344.BJ） |
|
market_limit_pct |
委托 app/price_limits.py 返回涨跌幅上限，港美股恒为 None（无涨跌停） |
|
lot_size_for / is_trading_now / exchanges_for |
最小交易单位、北京时间交易时段判断、交易所列表 |
此外还包含 T+N 交收、价格精度等元数据。
关于"暂无调用方"：注册表定义了完整的交易规则元数据，但目前只有
market_of、get_market、ALL_MARKETS和印花税三项被业务代码真正读取， 其余仍是为后续接入预留的脚手架。这里不写成"所有规则的单一事实来源"， 因为那还不是事实。已完成的收口有两处：
- 回测印花税 ——
api/backtest.py::_market_default_fees委托注册表而非 重复硬编码，测试锁住"改注册表必须传导到回测"；- 涨跌幅上限 —— 反向收口，
market_limit_pct委托app/price_limits.py（它才是指标流水线/回测/API 共用的单一事实源），删掉了注册表里那份与之 矛盾的平行实现，测试逐例断言两者换算后完全一致。
数据页新增 「港股同步」「美股同步」 按钮，触发 POST /api/pipeline/run-market，复用 A 股管道的任务槽与进度轮询。流程为：按市场过滤标的 → 批量拉取日 K（前复权）→ 计算 enriched 指标表落盘。
- 港美股使用 SDK 的
adjust="forward"一步前复权（两地无独立除权因子表），A 股仍走原有adj_factor自行复权路径 - 存储按市场分目录：
kline_daily_{hk,us}、kline_daily_enriched_{hk,us}，A 股原有目录名保持不变，旧数据无需迁移 backend/app/jobs/daily_pipeline.py、services/instrument_sync.py、services/kline_sync.py、indicators/pipeline.py
新增 /api/indices/market 路由族与独立的指数同步服务，完整复用 A 股指数页 UI：
- 港股：恒生指数、恒生科技、恒生国企、红筹指数、创业板 GEM、恒生综合
- 美股：标普 500、纳斯达克、道琼斯、纳斯达克 100、VIX
- 数据取自腾讯 / 东方财富公开免费行情接口，多级兜底（腾讯
fqkline→newfqkline→ 东财 K 线重试 → 实时快照） backend/app/api/indices_market.py、services/index_sync_market.py（均为新增）
港美股没有涨停板，因此原「连板梯队」页在港美股模式下切换为语义等价的 「强度梯队」：
| A 股语义 | 港美股替代语义 |
|---|---|
| 连板层级（1板/2板/3板…） | 20 日动量档位（≥3% / ≥8% / ≥15% / ≥25%） |
| 涨停 / 炸板 / 断板 | 新高 / 动量 / 放量 |
| 涨停数 / 跌停数 | 60 日新高数 / 新低数 |
| 板块过滤 | 港股支持主板 / GEM |
页面 UI 与交互完全复用，由 GET /api/screener/limit-ladder?market=hk|us 提供数据（新高/动量/放量语义已并入梯队返回，不再维护独立的 /strength 端点，避免两份口径相近的实现漂移）。
市场环境页对港美股可用：以 「动量」子维度替代 A 股「投机」，60 日新高/新低替代涨停/跌停，指数涨跌以全市场平均涨幅代理。时序独立持久化到 data/regime_{hk,us}/，/api/regime/* 全部端点支持 market 参数。
看板对港美股可用：涨跌家数、平均涨跌、60 日新高/新低、MA20/MA60 上方占比、四维情绪雷达（赚钱 / 量能 / 动量 / 抗跌）、领涨领跌榜。
复盘页对港美股可用，配备专用 system prompt（禁用涨停/连板/封单等 A 股术语，改以新高/新低/动量/放量表述），NDJSON 流式协议与 A 股一致，历史报告按市场隔离。另提供不依赖 AI 的 GET /api/market-recap/market-data 数据版复盘。
选股页支持切换市场。关键设计是策略兼容性门控：依赖 signal_limit_up / signal_broken_limit_up 等涨停类信号的策略在港美股下被自动过滤并给出明确提示，避免产生无意义的空结果。成交额、换手率、板块等字段在数据缺失时自动跳过过滤而非误杀全部标的。
回测页新增市场选择器，并按市场应用正确的交易成本：
| 市场 | 印花税 |
|---|---|
| A 股 | 卖出单边 0.05% |
| 港股 | 双边各 0.1%（新增 stamp_tax_double_sided 配置项支持买入腿计税） |
| 美股 | 无 |
数据面板按市场路由到独立 enriched 目录，矩阵磁盘缓存按市场隔离（.backtest_matrix_cache_{market}）；港美股无涨跌停列，涨跌停买卖拦截自动不生效。
/api/stock-analysis/levels 与个股分析按 symbol 后缀自动解析市场并读取对应日 K 目录。
🔧 向后兼容性设计（点击展开）
多市场改造的前提是不破坏任何现有 A 股行为：
- 所有后端接口的
market参数默认"cn"，A 股请求路径与返回格式完全不变 - A 股存储目录名保持不变（
kline_daily/kline_daily_enriched），旧数据零迁移 - 缓存全部按市场隔离：总览缓存 key、市场环境缓存 key、回测 PanelCache key、矩阵磁盘缓存目录，避免跨市场串数据
- 新增 DuckDB 视图为增量注册，不影响既有视图
- 指标流水线在港美股下补 0 保持存储列契约，下游读取逻辑无需分支
诚实说明港美股相比 A 股的能力缺口，避免误用：
| 限制 | 原因 |
|---|---|
| 港美股无成交额数据（恒为 0） | 数据源 SDK 不提供，相关过滤器自动跳过 |
| 港美股无概念 / 行业轮动分析 | 同花顺概念与行业分类为 A 股专属数据源，概念/行业分析页在港美股下显示不支持提示并提供一键切回 A 股 |
| 港美股无分时数据 | 免费行情源不提供，/minute 端点恒返回空 |
| 美股指数历史可能仅有快照 | 免费源无历史时以实时快照兜底，接口会标记 snapshot: true |
| 依赖涨停/连板的内置策略在港美股不可用 | 两地市场无涨跌停机制，已做策略门控 |
| 港美股无独立除权因子表 | 改用数据源前复权，复权精度依赖上游 |
待改进（欢迎 PR）：
- 选股页与策略回测页的市场选择现已跟随侧边栏全局切换器（2026-08 修复，含后端
run_all尊重market、策略结果缓存按市场隔离） GET /api/market-recap/market-data已接入复盘页：港美股 AI 复盘失败时可一键改用「数据版复盘」（纯模板、不依赖 AI 接口）- 重复实现已收敛（2026-08）：
GET /api/screener/strength删除 —— 其语义（新高/动量/放量）与/limit-ladder?market=hk|us同源，后者已接入连板梯队页，保留两份实现只会让口径漂移 api.ts中regimeMarket()与概念/行业页的内联"市场不支持"提示已清理（2026-08），统一使用MarketNotSupportedHint组件- 市场注册表的两处口径不一致已修复（2026-08）：
market_limit_pct改为委托app/price_limits.py（全仓库涨跌停单一事实源，ST 仅压主板且含时间切换），normalize_symbol补上北交所920/8/4号段判定（此前920344会被错配成.SH） - 本 fork 落后上游约 67 个提交（上游
v0.2.1，本地v0.1.88），其中包含数据正确性修复（停机缺口检测、僵死 enriched 标记、回测市场环境过滤未生效等），建议同步后再做二次开发
以下能力全部来自上游项目，本 fork 未改变其设计：
| 模块 | 一句话 | 详见 |
|---|---|---|
| 🔍 选股引擎 | 18 个内置策略 + 自定义信号 + AI 生成 + 代码迁移，Polars 毫秒级扫全 A 股 | strategy.md |
| 📊 指标流水线 | MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林/量比等，一次扫表落盘 enriched Parquet | features.md |
| 🧪 回测引擎 | 三种模式（个股/策略组合/自由信号），T+1/手续费/滑点/止损，SSE 流式进度 | features.md |
| ⛏️ 因子挖掘 | 嵌套样本外搜索多因子排名组合，候选库显式发布、永不自动上线 | mining.md |
| 🌡️ 市场环境 | 情绪周期 6 阶段（连板梯队驱动）+ 概念/行业主线排名，与 5 档环境分并存 | market-phase.md |
| 🚨 异动监控 | 交易所异动规则口径（3/10/30 日偏离值），盘中实时接近度与推送 | — |
| 📡 监控中心 | 四类监控（策略/个股信号/价格/异动），多条件 AND/OR + 语音播报 + 飞书推送 | features.md |
| 📈 个股分析 | 9 类关键价位 + AI 四维分析（技术/基本面/财务/消息面） | features.md |
| 🏆 连板梯队 | 连板层级统计 + 概念涨幅轮动 + 盘后 AI 复盘 + 炸板/翘板预警 | features.md |
| 🧰 数据扩展 | 数据源插件化（stock-sdk 示例 + YAML 自定义源），扩展字段配成一级页面 | custom-data-source.md |
📦 主要页面一览
📊 行情总览
- 看板 Dashboard — 市场情绪评分 + 涨跌/成交额榜单 + 概念领涨领跌 + 大盘异动事件流
- 自选 Watchlist — 自选股池，表格/卡片双视图，换手/量比/RSI 等实时指标
- 指数 Indices — 指数浏览与同步（本 fork 扩展支持港美股指数）
🔍 选股与回测
- 策略 Screener — Polars 毫秒级扫描，18 个内置策略卡片 + 自定义条件
- 回测 Backtest — 因子回测（IC/IR、分层收益、多空组合）与策略回测（净值、回撤、夏普、胜率）
- 挖掘 Mining — 嵌套样本外因子与策略挖掘，候选入库后显式确认才发布
📈 个股与板块分析
- 个股分析 Stock Analysis (Beta) — 日 K + 9 类关键价位 + AI 四维分析
- 财务分析 Financials — 利润表/资负表/现金流/关键指标 + AI 解读
- 概念分析 Concept Analysis — ths 概念涨幅轮动矩阵 + 领涨/领跌主线 + 个股穿透
- 行业分析 Industry Analysis — 行业分层涨幅轮动 + 领涨/领跌主线 + 成分股
- 连板梯队 Limit Up Ladder — 连板层级统计 + 封单监控（本 fork 在港美股下切换为强度梯队）
🔔 监控与复盘
- 监控中心 Monitor — 四类规则，盘中实时弹窗 + 语音播报 + 触发记录持久化
- 异动监控 Abnormal Moves — 按交易所异动规则口径实时计算偏离值接近度，盯住异动边缘名单
- 市场环境 Regime — 情绪周期 6 阶段 + 概念/行业主线排名（本 fork 扩展支持港美股）
- 复盘 Review (Beta) — 盘后 AI 自动生成市场复盘，可定时执行、推送飞书、下载 Markdown
🗄️ 数据与扩展
- 数据 Data — 本地数据画像与同步状态，盘后管道与历史扩展（本 fork 新增港美股同步入口）
- 扩展分析（动态菜单）— 把任意第三方数据字段配成一级菜单
- 设置 Settings — TickFlow Key、AI 接口、实时监控、扩展页面、信号库、系统设置
截图来自上游项目的 A 股界面，港美股模式复用同一套 UI。
| 看板 Dashboard | 策略 Screener |
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| 回测 Backtest | 挖掘 Mining |
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 |
| 监控中心 Monitor | 连板梯队 Limit Ladder |
 |
 |
| 概念分析 Concept | 自选 Watchlist |
 |
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前置依赖：Python ≥ 3.11 · Node ≥ 20 ·
uv·pnpm（npm i -g pnpm）👉 只想跑起来看看？走 方式 B —— 只需要 Docker，上述依赖一个都不用装。
cp .env.example .env # 按需填 TICKFLOW_API_KEY(留空 = None 模式)
./dev.sh # Windows: .\dev.ps1自动检查 / 下载依赖、释放端口、同时起前后端。后端 → http://localhost:3018 · 前端 → http://localhost:3011。
本 fork 的 CI 自动构建多架构镜像并发布到 GHCR，支持 linux/amd64 与 linux/arm64（含 Apple Silicon），无需克隆仓库、无需本地编译：
mkdir -p data
docker run -d --name tickflow \
-p 3018:3018 \
-e DATA_DIR=/app/data \
-v "$PWD/data:/app/data" \
ghcr.io/hzy1522/tickflow-stock-panel:latest
# 打开 http://localhost:3018上面的命令不带任何配置即可启动（等同 None 模式，历史日 K 免费可用）。需要填 TickFlow Key / AI 接口时，两种方式任选：
- 推荐：直接在面板的 设置 页填写并保存，无需重启容器
- 或准备一个
.env后重新run，在原命令上追加--env-file .env（配置项说明见 docs/configuration.md）
⚠️ 关于-e DATA_DIR=/app/data：镜像本身已内置该默认值，裸跑时可省略。但一旦你追加--env-file .env，.env里开发模式用的DATA_DIR=./data会覆盖镜像默认值，导致数据写进容器内未挂载的目录、重建容器即丢失。-e的优先级高于--env-file，因此保留这一行可以一劳永逸地防住这个坑（docker-compose.yml里做的是同一件事）。想锁定版本可用 commit sha 标签替代
latest，例如ghcr.io/hzy1522/tickflow-stock-panel:212afd8。用 Compose 跑预构建镜像：把
docker-compose.yml里的build:段换成image: ghcr.io/hzy1522/tickflow-stock-panel:latest即可复用其余配置（端口、卷、重启策略）。
cp .env.example .env
docker compose up --build
# 打开 http://localhost:3018镜像已内置 stock-sdk 数据源插件（Node 运行时 + 依赖），开箱即用。
📖 Docker 进阶、GitHub Actions 自构建、老 CPU 兼容、访问密码设置等见 docs/deployment.md。
- 设置 → 凭据与能力 → 点 重新检测，确认档位标签
- 设置 → 立即跑盘后管道：拉日 K + 计算 enriched 表（None / Free 走 free-api，当日数据盘后 1-2 小时可用）
- 自选页加标的 → 选股页点策略卡片扫描 / 配自定义信号
- 回测页选策略 + 区间 → 看净值 / 夏普 / 交易明细（SSE 实时进度）
- 监控中心配规则，盘中实时弹窗 + 持久化记录
港美股数据需单独同步一次（本 fork 新增流程）：
- 打开 数据 页
- 点击 「港股同步」 或 「美股同步」
- 等待任务完成 —— 免费模式下港股约 10 分钟、美股约 30-40 分钟（首次全量）
- 用侧边栏 市场切换器 切到港股 / 美股，看板、指数、强度梯队、市场环境等页面即可使用
注意：选股页与策略回测页需在页内单独选择市场（见 已知限制）。
指数数据可在 指数 页手动点击同步。
所有配置从根目录 .env 读取（复制 .env.example 开始），也可在面板 设置 页修改。最常用的三项：
TICKFLOW_API_KEY= # 留空 = None 模式(历史日K免费);填 Key 解锁更多
AI_API_KEY= # 留空 = 关闭 AI;填 Key 启用策略生成
PORT=3018 # 服务端口📖 完整配置项见 docs/configuration.md。
| 层 | 选型 |
|---|---|
| 后端 | FastAPI · Pydantic v2 · APScheduler · sse-starlette |
| 数据 | Polars(计算)· DuckDB(查询)· Parquet(存储) |
| 回测 | vectorbt(全项目唯一 pandas 边界) |
| 数据源 | TickFlow 官方 SDK · 插件化扩展(stock-sdk 示例插件 · YAML 自定义源) · 港美股指数走腾讯/东财公开免费接口 |
| AI(可选) | OpenAI 兼容接口(DeepSeek / 通义 / Ollama 等) |
| 前端 | React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind · Tanstack Query · Lightweight Charts · ECharts · dnd-kit |
| 部署 | Docker 两阶段构建,前端 dist 拷进后端镜像,单容器 |
| Phase | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 0-1 | 仓库骨架 · FastAPI 壳 · 能力探测 · K 线同步与分析页 | ✅ |
| 2-3 | Polars enriched 流水线 · Screener · vectorbt 回测(T+1/手续费/止损) | ✅ |
| 4-5 | 监控引擎 · 四类监控规则 · 实时 SSE 推送 · 持久化记录 | ✅ |
| 6 | 个股分析(专用日 K + 9 类关键价位 + AI 四维分析) | ✅ |
| v0.2 | 因子挖掘全链路 · 市场阶段与主线识别 · 异动监控 · 数据源插件化 | ✅ |
| v2 | Webhook 推送· 板块异动 · 早晚报 · 更多扩展 | 🚧 |
| 本 fork | 多市场扩展(A股 / 港股 / 美股) | ✅ |
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| NOTICE | 衍生关系、上游归属与修改清单 |
| docs/deployment.md | 部署方式(Dev / Docker / GH Actions)、老 CPU 兼容、更新代码、访问密码 |
| docs/configuration.md | 所有 .env 配置项详解(数据源、AI、服务、密码、数据目录) |
| docs/features.md | 各功能模块详细说明(选股/指标/回测/监控/个股分析/数据扩展) |
| docs/custom-data-source.md | 自定义数据源接入、YAML 配置与 mock 联调示例 |
| docs/strategy.md | 策略体系(18 内置策略 + 三种扩展方式 + 文件结构) |
| docs/mining.md | 因子与策略挖掘口径、防泄漏、任务隔离和发布边界 |
| docs/market-phase.md | 市场情绪周期 6 阶段与概念/行业主线识别的口径与设计 |
| docs/plugin-development.md | 数据源插件开发规范(以 stock-sdk 为参考实现) |
| docs/secondary-development.md | 代码二次开发、前端插槽、后端策略接口与 AI 开发模板 |
| docs/upstream-merge.md | 合并上游操作手册（冲突解决模式 · 验证矩阵 · 常见坑） |
| CONTRIBUTING.md | 项目架构、数据契约、缓存与性能要求、测试矩阵 |
| backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md | 策略开发完整规范(AI 生成与手写) |
本项目基于 shy3130/tickflow-stock-panel 二次开发。上游项目构建了完整的量化工作台架构 —— 指标流水线、选股引擎、回测引擎、监控中心、AI 分析 —— 本 fork 仅在其之上增加了多市场支持。
衷心感谢原作者 @shy3130 及所有上游贡献者。 请优先为上游项目点 Star。
- 上游 Issue / 讨论：请前往 上游仓库
- 本 fork 多市场功能的问题：请在本仓库提 Issue
本项目以 MIT 协议开源，与上游保持一致。
Copyright (c) 2026 tickflow-stock-panel contributors # 上游原始版权，完整保留
Copyright (c) 2026 hzy1522 # 本 fork 修改部分
上游的原始版权声明已完整保留于 LICENSE，未作删除或改写。衍生关系与第三方声明详见 NOTICE。
- 本项目依赖 TickFlow 提供数据服务，使用前请遵守其服务条款。本项目非 TickFlow 官方项目。
- 数据源插件 stock-sdk 遵循其各自的 ISC 协议。
- 本 fork 新增的港美股指数数据取自腾讯、东方财富公开免费接口，仅用于个人学习研究，使用者需自行遵守相应服务条款。
- 上游项目基于智谱 GLM 大模型能力构建，并已链接认可 LINUX DO 社区。
本项目仅供学习与量化研究，不构成任何投资建议。回测结果不代表未来收益。证券市场有风险，入市需谨慎。数据准确性以各数据源官方为准。
港美股功能使用公开免费行情接口，数据可能存在延迟、缺失或不准确，请勿用于实盘决策。